第4回 数理モデリング研究会 in 軽井沢:
Workshop on multitrack event-trains in neural, social, seismological, and financial data

Date : 7-9, July, 2017.

Venue :

International Seminar House for Advanced Studies, National Institute of Informatics (NII)　
この研究会は平成29年度国立情報学研究所公募型共同研究「携帯電話・メール・会話等の大規模ヒューマンログデータのマイニングとその円滑な情報共有の実現に向けた応用゙」の補助を受けています．

Organizers:

Invited Speaker:

Aim:

イベント時系列データとは、あるイベントが起きた時刻についてのデータです．このようなデータはTwitter・YouTube などのオンライン上の行動履歴から、 金融市場における注文履歴、神経スパイク、地震履歴など分野横断的に見られます． これらのデータから有用な情報を取り出すためには、新しいデータマイニング技術が必要です． 本研究会では，Web・社会データ分析、経済学、脳科学、地球科学などの分野においてイベント時系列データの分析を行っている研究者と 情報学、統計学などの分野においてデータ解析アルゴリズムの開発を行っている研究者を集め、 各分野における問題意識と解析技術について議論することにより、データマイニング技術を発展させ情報学と応用分野間の交流を進めます．

Tentative Program:

* First day (7/7)
13:00 - 13:50 Opening (出席者全員による研究紹介 一人5分)


14:00 - 17:00 (Invited) Masaki Ogura (Nara Institute of Science and Technology) [www]
How can we "control" spreading processes over complex networks?

20:00 - 21:00
Round table on the appplication of point process models to neural, social, seismological, and financial data

* Second day (7/8)
9:00 - 9:40 Shigeru Shinomoto (Kyoto University) [www]
Inferring the source of fluctuation in neuronal activity

10:00 - 10:40 Daichi Yanagisawa (University of Tokyo) [www]
Modeling evacuation and queueing system

14:00 - 17:00 (Invited) Yutaka Horita (Teikyo University) [www]
Statistical modeling of behavioral experimental data in social science

20:00 - 21:00
Round table on the appplication of point process models to neural, social, seismological, and financial data

* Third day (7/9)
9:00 - 9:40 Shinsuke Koyama (The institute of Statistical Mechanics) [www]
カスケードポアソン過程に基づく企業倒産データのモデリングと統計解析

10:00 - 10:40 Takahiro Omi(University of Tokyo) [www]
非定常Hawkesモデルに基づく高頻度金融時系列データの解析

11:00 - 11:30 Taro Takaguchi (National Institute of Information and Communications Technology) [www]
Data analysis and modeling of sequences of snapshot graphs

11:30 - 12:00 Teruyoshi Kobayashi (Kobe University) [www]
銀行間ネットワークにおける取引パターンの検出



Photos:

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参加者(敬称略):